2月3日，國投瑞銀基金發(fā)布公告，宣布對旗下國投白銀LOF的估值方法進行調(diào)整，引發(fā)市場高度關(guān)注。截至當(dāng)日記者發(fā)稿，國投白銀LOF再度跌停，報4.25元。
公告披露，調(diào)整原因系近期國際白銀市場價格出現(xiàn)大幅波動，與上海期貨交易所白銀期貨差異較大。為確?；饍糁倒史从车讓淤Y產(chǎn)狀況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定基金自2月2日起，對白銀期貨合約AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，參考估值日北京時間下午3點國際主要市場價格相對前一交易日的波動幅度進行估值調(diào)整。
估值調(diào)整后，國投白銀LOF在2月2日凈值報2.2494元，較前一交易日下跌31.5%，創(chuàng)下公募基金單日下跌歷史記錄。同日，該基金場內(nèi)交易復(fù)牌后跌停，收盤價4.722元，較當(dāng)日凈值溢價率為109.92%，形成嚴重價格背離。
2月3日，國投白銀LOF按公告安排于開市起停牌，10：30恢復(fù)交易。復(fù)牌后，該基金再度跌停，報4.25元。截至當(dāng)日記者發(fā)稿，國投白銀LOF最新溢價率約為88.94%。
國投瑞銀基金表示，此次估值調(diào)整不改變基金投資目標(biāo)、投資范圍、風(fēng)險收益等特征。國投瑞銀基金表示，將綜合參考各項相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商，待合約價格能充分反映市場供求、交易恢復(fù)正常后，恢復(fù)按國內(nèi)期貨結(jié)算價估值，屆時不再另行公告。
（實習(xí)生周夢琪對本文亦有貢獻）
